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資料與成本
使用涵蓋策略所需週期的高質素資料，並加入浮動點差、佣金、滑點和隔夜利息假設。
樣本內與樣本外
參數優化只使用樣本內資料，再用未參與優化的樣本外區間驗證。反覆查看樣本外結果同樣會造成洩漏。
穩健性檢查
改變成本、起止日期和參數鄰域，觀察結果是否仍合理。只有單一參數點表現優異通常是危險訊號。
常見問題
回測越久越好嗎？
時間更長有幫助，但資料質素和市場結構變化同樣重要。
高勝率代表穩健嗎？
不代表，還要看盈虧比、尾部風險和最大回撤。
來源
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